Фамилия Валкирный — редкая, и её происхождение не лежит на поверхности. В отличие от массовых фамилий на -ов или -ин, она образована по модели, характерной для польской, украинской или южнорусской традиции: суффикс -ный (или -ний) часто указывает на прозвище или прилагательное, закрепившееся в качестве фамилии. Основа «Валкир-» не имеет прямого аналога в русском языке, что сразу заставляет искать иноязычный или диалектный корень.

Наиболее правдоподобная версия связывает фамилию с немецким или скандинавским словом «Walker» (вальщик сукна, валяльщик). В ремёслах обработки шерсти «валкой» называли процесс уплотнения ткани. Фамилии Валкирный, Валкир, Валкиров могли дать потомкам мастера-сукновала, который «валял» сукно. Суффикс -ный в таком случае мог появиться как адаптация прилагательного: «валкерный» — относящийся к валке, к валкерам. Это объяснение поддерживается тем, что в западных губерниях Российской империи (например, в Царстве Польском, на Волыни) было много немецких колонистов-ремесленников, чьи фамилии русифицировались именно так.

Вторая версия, менее вероятная, отталкивается от славянского диалектного слова «валкий» (шаткий, неустойчивый) или от имени Валко (гипокористика от Владислав или Валентин). Но тогда фамилия скорее звучала бы как Валков или Валкин. Форма «Валкирный» с твёрдым «р» явно указывает на заимствованную основу, а не на исконно славянский корень.

Географически фамилия встречается фрагментарно, в основном в центральных и северо-западных регионах России, а также среди потомков польской шляхты, которая могла адаптировать немецкие прозвища. В дореволюционных метрических книгах носители Валкирных могли записываться как мещане или государственные крестьяне — сословная принадлежность не прослеживается, что типично для фамилий, возникших из ремесленного прозвища, а не из вотчинной земли.

В итоге: скорее всего, предок носителя фамилии Валкирный был мастером по валянию шерсти (сукновалом), а сама фамилия — редкий пример перехода немецкого профессионального термина в русскую фамильную форму с характерным суффиксом.