Фамилия Веденская почти всегда восходит к имени Венедикт, которое происходит от латинского benedictus — «благословенный». В русском быту имя Венедикт часто звучало как Веденя, и именно эта просторечная форма легла в основу фамилии. Такой путь характерен для фамилий, которые появились в среде крестьян и рабочих: полное церковное имя заменяли на более короткий и привычный домашний вариант, а затем прибавляли суффикс, указывающий на принадлежность роду.

Однако у фамилии Веденская есть и другая версия, не менее убедительная. Она могла возникнуть от названия местности: села Веденское, Ведено или Введенское, а также от Введенских церквей. Названия таких сёл и храмов связаны с церковным праздником Введения во храм Пресвятой Богородицы, который отмечается в начале зимы. Если предки жили в селе с таким названием или около храма, то фамилия просто указывала на место жительства — «из Веденского». Эта модель образования особенно распространена в центральной России и на севере.

Стоит упомянуть и возможную связь с семинарскими фамилиями. В духовных училищах ученикам нередко давали «говорящие» фамилии по названиям церковных праздников или икон. Веденский в этом ряду — фонетический вариант, который мог закрепиться за выпускником семинарии. Так что носитель фамилии мог быть как сыном крестьянина Ведени, так и потомком священника, получившего фамилию при поступлении в училище.