Фамилия Загудайлов — яркий пример того, как прозвище, данное человеку за характер или привычку, закрепилось в родовом имени. В её основе лежит глагол «гудать» или «гудить», который в русских говорах означал «гудеть, издавать протяжный звук», а в переносном смысле — «ныть, жаловаться, канючить» или «медлить, тянуть время». Приставка «за-» в данном случае указывает на начало действия или чрезмерность. Таким образом, «загудай» — это человек, который начал гудеть (ныть, жаловаться) или делает это слишком часто, то есть зануда, нытик, возможно, медлительный и нерешительный человек.

Словообразовательная модель фамилии стандартна для русского севера и юга: прозвище на -ай (Загудай) плюс патронимический суффикс -ов, дающий ответ на вопрос «чей?» — сын Загудая. Суффикс -ай в прозвищах часто придавал оттенок активного действия или характерной черты (сравните: Ломай, Стреляй, Болтай). Фамилия Загудайлов закрепилась в тех регионах, где слово «гудать» было в ходу, — прежде всего в южнорусских и среднерусских областях, например, в Тамбовской, Рязанской, Воронежской губерниях. Там же встречаются однокоренные фамилии: Гудаев, Гудков, Гудин.

Интересно, что ударение в фамилии может падать как на второй слог (Загуда́йлов), так и на третий (Загудайло́в). Второй вариант — более старый, он сохраняет ударение исходного прозвища. Первый вариант — результат «выравнивания» по распространённой модели фамилий на -ов.

Сословной принадлежности фамилия не имела: прозвище Загудай могли дать и крестьянину, и мещанину, и даже священнику, если тот отличался тягучей манерой чтения проповедей. Никаких документальных свидетельств о дворянском происхождении Загудайловых не обнаружено — это фамилия, типичная для простонародья. Единственное, что можно сказать с уверенностью: предок носителя этой фамилии был человеком с ярко выраженной манерой поведения или речи, за что и получил своё нелестное, но запоминающееся прозвище.