Фамилия Загудайлова — женская форма от Загудайлов, а та, в свою очередь, образована от прозвища Загудай. Основа здесь — глагол «гудать» (или «гудеть») с приставкой «за-». В русских говорах «гудать» означало «издавать гул, гудеть», а также «играть на гудке» — старинном смычковом инструменте вроде скрипки. Прозвище Загудай могли дать человеку, который любил напевать, играть или просто шуметь, но не исключён и переносный смысл: «загудай» — тот, кто затягивает разговор, заводит песню, запевала. В некоторых диалектах слово «гуда» означало «глухой звук» или «гул», так что прозвище могло относиться к человеку с низким, гулким голосом.

Суффикс -ов в мужской форме Загудайлов указывает на типичную модель русских фамилий, закрепившуюся в XVI–XVII веках: прозвище + -ов (чей? — Загудайлов сын). Фамилия недворянская, скорее всего крестьянская или посадская, потому что образована не от церковного имени, а от бытового прозвища. Такие фамилии редко попадали в родословные книги, зато широко бытовали в среде свободных крестьян, ремесленников и казачества.

Географически фамилия Загудайлов (и Загудайлова) привязана к южнорусским и поволжским областям. Встречается в Воронежской, Волгоградской, Ростовской областях, а также в Краснодарском крае. Есть и украинские корни: в украинском языке «гудати» означает «гудеть», а «загудай» — повелительная форма, то есть «загуди». Это сближает фамилию с южнорусскими говорами, где славянские и украинские элементы переплетались.

Любопытная деталь: фамилия Загудайлова не имеет никакого отношения к слову «загулять» или «гуляка», как может показаться на первый взгляд. Ошибка возникает из-за созвучия, но этимологически «гудать» и «гулять» — разные корни. Первый восходит к праславянскому gǫd- (звучать), второй — к gul- (двигаться, веселиться). Так что предки современных носителей фамилии были скорее музыкантами или голосистыми людьми, чем любителями праздного времяпрепровождения.

В написании фамилии встречаются варианты Загудалов (без «й»), что связано с выпадением звука в некоторых говорах, но форма с «й» — Загудайлов — более архаичная и точнее передаёт исходное прозвище.