Фамилия Аннаев имеет очень интересную историю происхождения и относится к распространенному типу древнейших восточных фамилий, ведущих свое начало от тюркских носителей, а именно выходцев из Золотой Орды: или от печенегов, или от половцев. Соответственно, своими корнями фамилия Аннаев уходит в XV-XVII вв. Сведения в родословной о восточном происхождении фамилии Аннаев являются более или менее точными и подтверждаются соответствующими восточным именем ее родоначальника. Фамилия Аннаев, скорее всего, образована от восточного имени Аннай, которое восходит к тюркской основу «анна» - «праздник». Компонент -ай представляет собой тюркский уменьшительно-ласкательный суффикс. Таким образом, имя Аннай мог получить ребёнок, родившийся в праздник, или же долгожданное дитя, чьё появление на свет стало праздником для родителей. Проникновению инонациональных основ в состав русских фамилий, и в частности в состав фамилии Аннаев способствовал тот исторический факт, что многие дворяне в России были по своему происхождению нерусскими. Тем не менее, фамилия Аннаев представляет собой замечательный памятник восточной письменности и культуры.