Фамилия Ходальская — это женская форма фамилии Ходальский, и её происхождение стоит искать в прозвище или географическом названии. Основа «Ходаль» в русском языке напрямую связана с глаголом «ходить». В старину ходалем называли ходока, пешего посыльного, странника или того, кто много ходит по делам, например, ходока по судам или торгового человека, обходящего деревни. В говорах слово «ходаль» могло означать и просто пронырливого, вездесущего человека. Таким образом, первый носитель фамилии, скорее всего, получил прозвище за свой образ жизни или род занятий.

Суффикс «-ск-» указывает на принадлежность к месту или роду. Если фамилия образована от прозвища, то модель «Ходаль + -ский» типична для польской и западнорусской шляхты — так обозначали человека, который «из рода Ходалей» или «сын Ходаля». Но есть и вторая, более прозрачная версия: фамилия могла возникнуть от названия населённого пункта вроде Ходали, Ходальск или Ходалево. Такие топонимы встречаются в Белоруссии и на западе России (например, деревня Ходали в Гомельской области). Тогда Ходальский — это тот, кто родом из Ходалей, то есть помещик или крестьянин, переселившийся оттуда.

В написании «Ходальская» с мягким знаком на конце корня — это не ошибка, а указание на мягкое произношение «ль». В старых документах фамилию могли записывать и как «Ходалская», но форма с мягким знаком точнее передаёт звучание. Если сравнивать с однокоренными фамилиями, то «Ходальский» стоит в одном ряду с «Ходаков», «Ходунков» и «Ходячих» — все они образованы от одного корня, но разными суффиксами. Из них «Ходальский» — самая редкая и аристократичная по звучанию, хотя по происхождению могла быть и крестьянской, если человек просто переехал из одной деревни в другую.

Сословная принадлежность носителей фамилии могла быть любой: от крестьян до мелкопоместной шляхты. В Речи Посполитой, где суффикс «-ский» был особенно популярен, Ходальские могли быть и шляхтичами, но документальных подтверждений этому нет. В современной России фамилия встречается нечасто, в основном на западе страны и в Сибири, куда переселенцы принесли её в XIX–XX веках.