Фамилия Худалиева — яркий пример того, как тюркское имя, пройдя через русскую грамматику, стало привычной фамилией. В её основе лежит мужское имя Худали, которое распространено у многих тюркских народов — от татар и башкир до кумыков и ногайцев. Само имя Худали составное: первая часть «худа» восходит к персидскому «хода» (бог, господь), а вторая — «ли» — тюркский аффикс обладания. В итоге Худали означает «божий человек», «обладающий божественной благодатью» или «богом данный». Имя давали с пожеланием, чтобы ребёнок рос под защитой высших сил.

Фамилия образована по классической русской модели: к основе Худал- добавили суффикс принадлежности -ев и окончание -а, указывающее на женский род. То есть Худалиева — это «дочь (или жена) Худалия». Мужской вариант — Худалиев. Суффикс -ев, а не -ов, появился потому, что основа имени заканчивается на мягкий согласный «л». Такая модель характерна для фамилий, которые складывались в XVI–XIX веках, когда у народов Поволжья, Северного Кавказа и Средней Азии при оформлении документов к личным именам добавляли русские фамильные суффиксы.

Географически фамилия Худалиева тяготеет к регионам с тюркским населением. Чаще всего она встречается в Дагестане (особенно среди кумыков), в Чечне, в Татарстане, а также в среде казахской и ногайской диаспор. Написание с буквой «е» в конце (Худалиева, а не Худалиева) — норма для русского языка; в тюркских языках окончание не склоняется по родам.

В отличие от фамилий, образованных от профессий или внешних признаков, Худалиева несёт в себе религиозный оттенок. Предки носителя этой фамилии, скорее всего, не были связаны с конкретным ремеслом — их родоначальника просто нарекли именем, подчёркивающим его связь с небесным покровительством. Встречается и вариант с ударением на второй слог (ХудалИева), что свойственно некоторым кумыкским говорам, но литературная норма русского языка допускает ударение на третий слог — ХудалИева.