Фамилия Конинская — относительно редкая, и её происхождение не лежит на поверхности. Чтобы понять, откуда она взялась, нужно разобрать её основу и суффикс. Окончание -ская прямо указывает на то, что перед нами типичная «географическая» фамилия: такую форму обычно получали дворяне по названию своего поместья или выходцы из определённой местности. В основе лежит топоним Конин или Конино. Таких названий в России и соседних землях несколько: например, село Конино в бывшей Московской губернии или деревни с тем же корнем в Тверской и Ярославской областях. Человек, которого звали Конинским, скорее всего, был либо помещиком, владевшим землёй в таком селе, либо крестьянином, переселившимся оттуда.

Сам топоним Конин, в свою очередь, восходит к прозвищу или нецерковному имени Конь. В древнерусской традиции конь был символом силы, скорости и богатства, поэтому имя Конь давали нередко. От него образовались фамилии Конин, Коничев, Конов и множество других. В случае с Конинской мы видим двойную суффиксацию: сначала от имени Конь образовался топоним Конин (буквально «место, где жил Конь» или «принадлежащее Коню»), а уже от этого названия — фамилия через суффикс принадлежности -ск.

Менее вероятна, но возможна связь с польским городом Конин (Konin). В таком случае фамилия могла возникнуть у выходца из этого города, перебравшегося на восток. Однако для русского уха и русской ономастики более привычна версия с местными деревнями. Учитывая, что фамилия оканчивается на -ская, а не на -ский, она принадлежит женщине в современном употреблении, но исторически образована от мужской формы Конинский. Носительницы этой фамилии, скорее всего, потомки тех, кто получил её по месту жительства или владения — в XVI–XVII веках, когда активно формировались дворянские и крестьянские «географические» фамилии.