Фамилия Копченков — яркий пример того, как украинское прозвище, перейдя в русскую фамилию, изменило свою форму, но сохранило смысл. В её основе лежит прозвище Копчений, от украинского «копчений» — «копчёный». Это слово имело два бытовых значения: прямое (приготовленный на дыму) и переносное (покрытый сажей, грязный). Поэтому прозвище могло закрепиться за человеком по-разному: либо за смуглым или темноволосым, кого в шутку называли «копчёным» за цвет кожи, либо за неопрятным, вечно чумазым. В переносном, более уважительном смысле «копчёным» могли назвать бывалого человека, прошедшего огонь и воду, — того, кого «обкурила» жизнь.

Модель образования фамилии двойная. Сначала от прозвища Копчений с помощью патронимического суффикса -енко (указывающего на «сына Копчённого») возникла фамилия Копченко. Это типичная восточно-украинская форма, распространённая на Левобережье. Затем, при переселении носителей в великорусские земли, фамилия «обрусела»: к ней добавили русский суффикс -ов, получив Копченков — «сын Копченко». Такая двойная русификация — не редкость: она показывает, что предки носителя фамилии были выходцами с Украины, но давно живут в русской языковой среде.

Однокоренные фамилии — Копченко, Копчёнков (с буквой «ё», подчёркивающей произношение), а также Коптев, Коптилов, образованные от того же корня «копт-» (дым, сажа). Все они так или иначе отсылают к тёмному цвету, дыму или ремеслу коптильщика, хотя в случае Копченкова ремесленная версия менее вероятна: суффикс -енко указывает на прозвище, а не на профессию.