Фамилия Копченков образована от прозвища Копчений, что в переводе с украинского означает «копчёный», то есть «приготовленный с помощью копчения» или «покрытый сажей, пылью». Такое прозвище мог получить темноволосый, смуглый, возможно, грязный, неаккуратный человек. В переносном значении копчёным могут называть бывалого, опытного, много пережившего человека. Суффикс –енко в составе фамилии указывает на её восточно-украинское происхождение. Таким образом, потомок человека, обладающего прозвищем Копчений, со временем получил фамилию Копченков.