Фамилия Кошенскова хранит память о прозвище дальнего предка — Кошенский. В основе этого прозвища, скорее всего, лежит слово «кошенина» (коса). Так называли долгий кривой нож для подрезки травы на сено или съёмки с корня хлеба. Если придерживаться этой версии, прозвище указывало на род занятий: основатель рода мог быть косарем.

Есть и другая гипотеза, более редкая. Она связывает прозвище со словом «коша» — так в старину называли торгашей, которые разъезжали по деревням и выменивали безделушки на кошек, чтобы потом выделывать кошачий мех. Кроме того, в Малороссии «кошеней» могли назвать низкорослого, хилого, но задиристого человека. Какая из версий верна для конкретной семьи, сказать сложно — слишком далеко разошлись значения.

С точки зрения словообразования фамилия построена по стандартной модели: прозвище на -ский (Кошенский) → притяжательное прилагательное на -ов (Кошенсков) → фамилия. Суффикс -ск- обычно указывает на территориальную или прозвищную основу, а не на отчество от крестильного имени. В данном случае он закрепил за человеком наиболее употребительное именование, которое со временем и легло в основу фамилии.