Фамилия Кошлата — редкий случай, когда в основе прозвища лежит прилагательное, а не существительное, и при этом фамилия сохранила форму женского рода. В русской традиции фамилии на -ата, -ята обычно указывали на принадлежность к роду или на характерный признак, но здесь мы имеем дело с более конкретным значением.

Прозвище Кошлатый в южнорусских и украинских говорах означало «лохматый», «косматый», «всклокоченный». Человека могли так назвать за густые, нечёсаные волосы, заросшее лицо или за то, что он носил меховую одежду наизнанку. Форма Кошлата — это, скорее всего, не мужская фамилия в родительном падеже (типа «сын Кошлатого»), а застывшая форма прозвища, которое дали женщине. В семьях, где глава был известен под прозвищем Кошлатый, жену или дочь могли в быту называть Кошлата — «та, что из рода Кошлатых». Позже это прозвище закрепилось как фамилия для потомков, независимо от пола.

Географически фамилия тяготеет к югу России и востоку Украины, где диалектное слово «кошлатый» было в ходу. Встречается она и у казаков — в старых реестрах Войска Запорожского есть упоминания людей с похожими прозвищами. В отличие от фамилий на -ов/-ев, которые образованы по стандартной модели, Кошлата сохранила архаичную грамматическую форму, что указывает на её давнее бытование в устной среде до того, как фамилии стали записывать в метрики.

Словообразовательно фамилия проста: корень «кошлат-» (от диалектного «кошла» — космы, лохмы) и окончание -а, которое и несёт основную смысловую нагрузку, указывая на прозвищное происхождение. Это не польская и не белорусская фамилия, как можно подумать по окончанию, а исконно восточнославянская, но с необычной для русского уха фиксацией женского рода.