Фамилия Прохневская принадлежит к типичному для польско-белорусско-украинского пограничья типу на -ский/-цкий. Такие фамилии образовывали от названий местности: села, усадьбы, хутора. В основе здесь, скорее всего, топоним Прохнево или Прохново. На это указывает суффикс -евск-, который вставляется между корнем и окончанием, когда исходное название оканчивалось на -ово/-ево.

Корень Прохн- вызывает вопросы. В русских говорах нет слова «прохна» или «прохно» с устойчивым значением. Самая вероятная версия — это адаптация имени или прозвища. В польском языке есть имя Prochno, восходящее к слову «proch» — пыль, прах, порох. В переносном смысле так могли называть либо человека с профессией, связанной с пылью (мельника, пороховщика), либо дать прозвище за хрупкое телосложение. Менее вероятна, но возможна связь с литовским «proknis» — «слякоть, топь», что тоже могло стать названием болотистого места.

С точки зрения социального статуса, носители фамилии Прохневская в XIX веке относились к шляхте или однодворцам. Фамилии на -ский в этой среде часто указывали на владение имением Прохнево. Однако со временем, в ходе русификации, фамилия закрепилась и у крестьян, переселенных из западных губерний.

Географически фамилия привязана к Гродненской, Минской и Витебской губерниям. В современных границах это запад Беларуси и прилегающие районы Польши и Литвы. Встречается написание через «е» — Прохневская, и реже через «ё» — Прохнёвская, что отражает региональные особенности произношения.