Фамилия Щегольков образована от личного прозвища и относится к распространенному типу русских фамилий. Прозвище Щеголёк восходит к слову «щеголь». Само прозвище восходит к глаголу «щеголять» - «хвастать, хвалиться превосходством чего-либо». Кроме того, в некоторых говорах Щегольком называли не только франта, но и человека, который избегает тяжелой работы. Таким образом, потомок человека, обладающего прозвищем Щеголёк, со временем получил фамилию Щегольков. О точном месте и времени возникновения фамилии Щегольков в настоящее время говорить сложно, поскольку процесс формирования фамилий был достаточно длительным. Тем не менее, фамилия Щегольков представляет собой замечательный памятник славянской письменности и культуры.