Фамилия Шегурова образована от прозвища Шегур. Вероятно, оно происходит от украинского слова «шегерявий» - «шепелявый». Таким образом, фамилия содержит указание на определенные особенности речи предка. Согласно другой, менее правдоподобной версии, фамилия Шегурова восходит к мусульманскому мужскому имени Шекур - варианту имени Шакур, которое в переводе с арабского означает «благодарный». В результате влияния «екающих» говоров эта фамилия обрела форму Шекуров, а затем – Шегурова. Такое явление было характерно для белорусского языка и некоторых диалектов русского языка. Таким образом, потомок человека, обладающего прозвищем Шегур, со временем получил фамилию Шегурова.