Фамилия Волкодаев — звучная и редкая. Её основа прозрачна: «волкодав». Так называли крупную, сильную собаку, способную справиться с волком. В русских говорах слово «волкодав» закрепилось за породами вроде русской псовой борзой или кавказской овчарки. Собака эта ценилась в охоте и охране скота, поэтому прозвище Волкодав могли дать человеку по нескольким причинам.

Самая прямая версия — род занятий. Предок мог быть псарем, охотником, державшим волкодавов, или пастухом, чьи собаки отбивали стадо от хищников. Второй вариант — прозвище по внешности или характеру: высокий, крепкий, суровый мужчина, которого сравнивали с бойцовой собакой. Третий, менее вероятный, — охранительное имя. В древности детей иногда называли «плохими» словами (Волк, Гнида, Некрас), чтобы обмануть злых духов. Волкодав могло быть таким именем-оберегом: «злое» прозвище отгоняло беду от ребёнка.

Модель образования — типичная для русских фамилий. Суффикс -ев присоединился к основе на твёрдый согласный: Волкодав → Волкодаев. Фамилия относится к числу «говорящих»: её смысл ясен без словаря, что нетипично для большинства русских фамилий, утративших внутреннюю форму. По сословной принадлежности Волкодаевы могли быть крестьянами или однодворцами — в среде дворянства такие «собачьи» прозвища почти не встречались.

География фамилии узкая. По данным переписей, Волкодаевы чаще всего фиксировались в южнорусских областях — Курской, Воронежской, Ростовской. Это совпадает с зоной традиционного псового охота и пастушеского собаководства. Встречается фамилия и у донских казаков, где прозвища по собакам были в ходу.

Сравните с однокоренными: Волкодавов — более частая форма, Волкодав — редкая, часто украинская. Волкодаев стоит особняком: суффикс -ев здесь не указывает на принадлежность («чей?»), а просто оформляет прозвище в фамилию. В некоторых говорах слово «волкодав» произносили как «волкодай», отсюда мог возникнуть вариант Волкодаев с выпадением «в» — но это лишь гипотеза.

Итог простой: фамилия Волкодаев происходит от прозвища, связанного с собакой-волкодавом. Носитель этого прозвища мог быть охотником, пастухом или просто человеком с соответствующим характером. Никакой мистики — только быт и ремёсла русской деревни.