Фамилия Загайная образовалась от прозвища Загайный, которое указывало на место жительства человека — «за гаем». В украинских говорах гаем называют небольшой лиственный лес или рощу. Прозвище закреплялось за тем, кто жил по ту сторону такого леса, за его опушкой. Со временем это указание на место превратилось в наследственное родовое имя, полностью вытеснив прежнее крестильное имя в быту и документах.

Словообразовательная модель здесь прозрачна: основа «гай» с приставкой «за-» и суффиксом прилагательного «-н-». Форма Загайная — женский вариант, типичный для фамилий, которые склоняются по типу прилагательных. Такие фамилии чаще встречаются на Украине и в южнорусских регионах, где слово «гай» было в активном обиходе. В мужском варианте фамилия звучала бы как Загайный, но в документах могла закрепиться в женской форме, если запись делалась по матери или вдове.

Фамилия Загайная не связана с каким-либо ремеслом или сословным статусом — она чисто топографическая, от ландшафтного ориентира. Это роднит её с фамилиями типа Заречный, Загорный, Залужный. В отличие от них, Загайная встречается реже, что связано с локальным употреблением самого слова «гай» — оно характерно в основном для украинского и белорусского языков, а в великорусских говорах почти не используется.

Спорных версий происхождения у этой фамилии нет: приставка «за-» и корень «гай» дают единственное логичное толкование. Иногда путают с фамилией Загайнов, но это разные модели: Загайнов образована от прозвища Загай с типичным русским суффиксом -ов, а Загайная сохраняет форму прилагательного, что характерно для украинской ономастики.