Фамилия Абзало — редкий случай, когда географический корень почти наверняка перевешивает любые другие версии. Это не русская, не украинская и не еврейская фамилия в привычном понимании, а яркий маркер итальянского происхождения, а точнее — сицилийского.

Основа фамилии — итальянское слово «abbaglio», что означает «ошибка», «промах», «заблуждение». В сицилийском диалекте оно звучало как «abbagliu» или «abbagghiu», и именно от этой формы, вероятно, и пошла фамилия Абзало. Как прозвище, оно могло закрепиться за рассеянным человеком, который часто ошибался, или же, напротив, за тем, кто ловил других на ошибках (например, в игре или споре). В итальянской ономастике такие «говорящие» прозвища — обычное дело.

Суффикс «-о» в конце — типичное окончание итальянских фамилий в мужском роде (ср. Росси, Бьянки — во множественном, а Абзало — в единственном). В русском языке фамилия не получила никаких дополнительных суффиксов, что говорит о её позднем и, скорее всего, единичном попадании в российскую среду. Носители могли появиться в России в результате эмиграции итальянцев в XIX–XX веках, возможно, через южные порты.

Версия о тюркском или арабском корне (от слова «абзал» — «лучший», «превосходный») маловероятна: фамилии с таким окончанием в тюркских языках обычно оформляются суффиксами «-ов» или «-оглы», а не чистым «-о». Исключения возможны, но для Абзало итальянская этимология выглядит куда убедительнее и подкрепляется живыми примерами: в современной Италии фамилия Abbazio (близкий вариант) встречается, хоть и редко, в основном на Сицилии.

Таким образом, предки человека с фамилией Абзало, скорее всего, были итальянцами, выходцами с Сицилии, и получили прозвище по характерной черте — склонности к ошибкам или, наоборот, к их обнаружению. Фамилия практически не изменилась при переносе в русский язык, что делает её одним из немногих чистых итальянских заимствований в русском фамильном фонде.