Фамилия Благочестивая — редкий случай, когда в основе лежит не прозвище, не профессия и не имя, а прямое прилагательное, причём с яркой церковно-славянской окраской. В отличие от подавляющего большинства русских фамилий, образованных от мирских имён или уличных кличек, эта фамилия — семинарская по происхождению. В духовных училищах и семинариях XVIII–XIX веков ученикам нередко давали «говорящие» фамилии, которые отражали положительные христианские качества: Благочестивый, Благонравов, Любомудров. Так наставники поощряли благочестие воспитанника или, наоборот, давали фамилию в назидание.

Суффикс -ая указывает на полную форму прилагательного женского рода. В русской ономастике это характерно для фамилий, которые закрепились в женском роде по документальной случайности: если в метрической книге или ревизской сказке записали женщину как главу семьи (вдову, солдатку) или если фамилия изначально фиксировалась в форме прилагательного без родового переосмысления. Впрочем, у мужчин эта же фамилия могла писаться как Благочестивый — оба варианта встречаются в духовном сословии.

Корень «благочестие» — калька с греческого «эвсебейя» (εὐσέβεια), что означает «благоговение, почитание Бога». В бытовой среде такое слово не употребляли: крестьяне и горожане называли друг друга по ремёслам, внешности или характеру, а не по отвлечённым добродетелям. Поэтому носители фамилии Благочестивая почти наверняка происходят из семей приходского духовенства — поповичей, дьячков, пономарей. Географически такие фамилии тяготеют к центральным и южным губерниям России, где семинарская традиция была особенно сильна.

Стоит различать фамилию Благочестивая и однокоренные Благочестивов, Благочестивый. Форма на -ов (Благочестивов) — более поздняя и редкая, возникшая при русификации семинарских фамилий в XIX веке, когда прилагательные переделывали в привычные притяжательные. Благочестивая же сохранила исходный облик, что делает её особенно ценной для историков как живое свидетельство книжной, церковной культуры, из которой вышла значительная часть русского образованного сословия.