Фамилия Даньо не входит в число распространённых русских фамилий, и её происхождение, скорее всего, связано не с великорусской, а с западнославянской или южнославянской традицией. В русском языке фамилий с таким окончанием почти нет: типичные русские модели — это -ов/-ев, -ин, -ский. Окончание -о характерно для украинских (Петро, Данило) или польских фамилий, а также для болгарских и сербских, где оно часто является просто окончанием имени в именительном падеже.

Наиболее вероятная версия: Даньо — это краткая, народная форма имени Даниил (в славянском варианте — Данило). В болгарском и сербском языках уменьшительные и разговорные формы имён часто образуются с помощью суффикса -ьо: Даниил — Даньо, Петр — Пеньо, Стоян — Стоньо. Таким образом, фамилия Даньо могла возникнуть как отчество без добавочного суффикса: «сын Даньо» или просто «Даньо» как прозвище человека с таким именем. В русской среде такой способ образования встречается редко, но в среде переселенцев из Южной или Западной Славии он возможен.

Менее вероятная, но не исключённая версия — связь с венгерским или румынским именем Дан (Dan), которое тоже восходит к тому же библейскому корню. В этом случае Даньо могло быть русифицированной или славянизированной формой. Поскольку фамилия очень редкая, её носители, скорее всего, происходят из семей, которые в XIX–XX веках мигрировали в Россию из Болгарии, Сербии или с территории Австро-Венгрии.

Словообразовательная модель здесь проста: основа — имя Даньо, фамилия — без изменений, что типично для так называемых «окаменевших» патронимов в болгарском языке. В русских документах такую фамилию могли записать без адаптации, сохранив оригинальное славянское звучание. Если искать параллели в русской ономастике, то это случай, аналогичный фамилиям типа Петро, Семёно, которые встречаются у выходцев с Украины, но с другим ареалом.

По сословному происхождению сказать что-то определённое трудно: носители такой фамилии могли быть крестьянами, ремесленниками или священниками — имя Даниил было популярно во всех слоях. Единственное, что можно утверждать с уверенностью: фамилия Даньо — это яркий маркер невеликорусского происхождения, и её изучение лучше всего начинать с поиска предков в болгарских, сербских или украинских метрических книгах.