Фамилия Гальджев — редкий случай, где географический и языковой следы почти наверняка ведут на Кавказ, а точнее — в Осетию. Основа фамилии — осетинское имя или прозвище Гальдже (Гæлдже), которое, в свою очередь, скорее всего, восходит к тюркскому «галджа» — «бешеный», «неистовый», «буйный». В осетинском языке это слово закрепилось в значении «сорванец», «озорник», «бесшабашный человек». Таким образом, первый носитель фамилии, вероятно, получил прозвище за свой крутой или непоседливый нрав.

Модель образования фамилии — типично русская: к основе «Гальдже» добавлен патронимический суффикс «-ев», означающий «сын» или «потомок». То есть Гальджев — буквально «сын Гальдже». Это говорит о том, что фамилия оформлялась уже в русскоязычной среде, когда осетинские имена и прозвища адаптировались под стандарты Российской империи. В самой Осетии фамилия может звучать иначе, например, Гæлджатæ.

Интересно, что фамилия почти не встречается за пределами Северного Кавказа и небольших диаспор. В дореволюционных списках и советских переписях она фиксируется преимущественно в Северной Осетии и среди осетин, переселившихся в Турцию в XIX веке (мухаджиров). В отличие от многих русских фамилий, у Гальджева нет связи с ремеслом, профессией или церковным именем — это чисто прозвищная фамилия, отражающая личную характеристику предка. Спорных версий у неё практически нет: тюркско-осетинское происхождение признаётся всеми, кто сталкивался с ономастикой региона.