Фамилия Кальной, скорее всего, ведет начало от прозвища, данного по внешнему виду или характеру. Основа лежит в украинском прилагательном «кальний», что означает «грязный»: так могли прозвать неопрятного или неаккуратного человека. Однако это лишь одна из версий.

Словообразовательная модель фамилии проста: суффикс -ой указывает на прилагательное, которое закрепилось как прозвище, а затем перешло в фамилию без дополнительных патронимических суффиксов (-ов, -ин). Такая модель характерна для украинских и южнорусских фамилий, где прозвище часто становилось родовым именем в исходной форме.

Вторая версия связывает фамилию с глаголом «калить» — раскалять, нагревать в огне. В этом случае Кальным могли назвать человека вспыльчивого, «горячего» нрава. Третье, менее очевидное, но возможное объяснение — прозвище по цвету волос: «каленый» или «кальный» в некоторых говорах могло означать рыжий, как раскаленный металл. Таким образом, предки носителей фамилии могли быть либо небрежными в быту, либо людьми с крутым нравом, либо рыжеволосыми.

Географически фамилия Кальной тяготеет к южным областям России и Украины, что подтверждает украинское происхождение основы. Сравните с однокоренными фамилиями Кальнов, Кальнев, где суффиксы -ов/-ев уже оформляют принадлежность, или с более редкой фамилией Кальный. Встречаемость фамилии невысока, что говорит о её локальном бытовании и относительно позднем закреплении.