Фамилия Кандалаев образована по самой распространённой русской модели — с суффиксом -ев, который присоединяли к основе, оканчивающейся на согласный или -й. В данном случае это фамилия-прозвище, и её корень почти наверняка связан со словом «кандалы» — железные оковы, кандалы на ногах.

Прозвище Кандалай, от которого пошла фамилия, могли дать человеку по разным причинам. Самая прямая версия — тот, кто изготавливал кандалы, то есть кузнец-оружейник, специализировавшийся на оковах. Вторая, не менее вероятная, — прозвище закрепилось за тем, кто сам сидел в кандалах, то есть за бывшим каторжником или колодником. В крестьянской среде такие прозвища давали без злого умысла, просто как примету: «Кандалай» — значит, человек либо имел дело с кандалами, либо когда-то в них ходил. Третья, более редкая версия, — диалектное слово «кандал» в некоторых говорах означало «неуклюжий, неповоротливый человек», что тоже могло стать основой для прозвища.

Фамилия Кандалаев встречается нечасто, и её география указывает на южные и центральные регионы России, особенно на казачьи области. В списках донских и кубанских казаков попадаются Кандалаевы, что логично: казачья среда была подвижной, и прозвища, связанные с тюремным или военным прошлым, там приживались легко.

Интересная деталь: в отличие от фамилий с корнем «Кандауров» (где основа — тюркское слово «кандаур»), Кандалаев — фамилия чисто славянская по корню, без иноязычного влияния. Её не стоит путать с фамилией Кандалинцев, где суффикс -инц- указывает на происхождение из конкретного места (село Кандалы). Кандалаев же прямо говорит о прозвище, а не о топониме.

Сословно фамилия, скорее всего, крестьянская или казачья. Дворян среди Кандалаевых не отмечено, что подтверждает «ремесленное» или «бытовое» происхождение прозвища.