Фамилия Ключкей — редкая, и её объяснение лежит не на поверхности. Главная версия отталкивается от украинского слова «ключка». В малороссийских говорах так называли клюшку, деревянный или металлический крюк на длинном древке — инструмент для того, чтобы доставать, вытягивать или вымешивать что-то в хозяйстве.

От этого значения пошли сразу несколько возможных прозвищ, которые позже закрепились как фамилия. Самое прямое — мастер, который делал такие крюки и клюшки. Но «ключкой» могли прозвать и человека по внешнему сходству: высокого и сутулого, напоминающего формой крюк. Или хромого, который ходил с опорой на клюшку. А ещё — навязчивого, придирчивого человека, который «цепляется» к другим, как крюк.

Есть и другая, совсем неожиданная версия. В некоторых говорах Украины «ключка» означала «побег», «молодая поросль». Если так, то прозвище Ключкей мог получить быстро растущий ребенок или подросток — по аналогии с тем, как тянется вверх зелёный побег.

Фамилия образована по распространённой в украинской ономастике модели: основа «ключк-» плюс суффикс -ей. Такая модель часто фиксировала прозвища в форме прилагательного или имени деятеля. Географически фамилия, скорее всего, привязана к юго-западным областям бывшей Российской империи — территориям современной Украины и прилегающим регионам. В центральных великорусских землях она почти не встречается, что подтверждает её украинское происхождение.