Фамилия Коледневы (в документальной форме — Коледнев) отчётливо связана с народным календарём и рождественской обрядностью. В её основе лежит мирское имя или прозвище Коледень, которое восходит к слову «коледа» (в современном написании — «коляда»). Так на Руси называли Святки, Рождество и сочельник — время от Рождества до Крещения. Скорее всего, имя Коледень давали ребёнку, родившемуся в эту пору: древнерусская традиция нередко закрепляла за человеком название праздника, на который пришлось его появление на свет.

Но это не единственная версия. Прозвище Коледень мог получить и взрослый человек — например, тот, кто славился умением колядовать, ходить по дворам с песнями и обрядовыми пожеланиями. Однако у слова «коледа» есть и менее праздничные оттенки. В некоторых русских говорах так называли нищего, просящего подаяние, — то есть человека, который сам ходил «по коляде» не ради веселья, а ради куска хлеба. В тверских говорах слово «коледа» означало ещё и «суматоха», так что прозвище Коледень могло пристать к беспокойному, суетливому человеку или шаловливому ребёнку.

Фамилия образована по стандартной для русской ономастики модели: к основе Коледень прибавился притяжательный суффикс -ев, указывающий на принадлежность «сыну Коледня» или «из семьи Коледня». Такие фамилии на -ев обычно закреплялись в среде крестьян и посадских людей, нередко — в северных и центральных губерниях, где колядные обряды сохранялись особенно долго. О точном месте и времени возникновения фамилии Коледнев сейчас говорить сложно, поскольку процесс формирования русских фамилий растянулся на несколько столетий. Тем не менее, в отличие от множества фамилий, образованных от крестильных имён, эта сохраняет прямую связь с народной культурой, а не с церковным календарём, что делает её любопытным памятником славянской бытовой традиции.