Фамилия Кошкалда звучит редко и необычно, и её происхождение напрямую связано с югом России и Украины. В основе, скорее всего, лежит прозвище, которое восходит к украинскому нарицательному «кашкалдак». Так в южных районах Украины называли болотную птицу лиску — с черно-серым оперением и характерным белым роговым наростом на лбу.

Прозвище Кошкалда могли дать человеку, чей дом стоял в болотистой, сырой местности, где водились эти птицы. В ономастике такие «птичьи» прозвища — не редкость, они часто указывали на место жительства или особенности ландшафта вокруг усадьбы. Кроме того, украинский суффикс -алд-а придаёт слову экспрессивный, разговорный оттенок, что типично для прозвищ, а не для книжных имён.

Есть и вторая, менее распространённая версия: Кошкалда могло быть не прозвищем, а мирским именем. В дохристианской традиции восточных славян такие имена-обереги, образованные от названий животных или птиц, давали детям, чтобы защитить их от злых духов. Однако в данном случае первая версия — от прозвища по месту жительства — выглядит убедительнее, так как имя Кошкалда не встречается в древнерусских памятниках как личное.

Фамилия образована без типичного русского суффикса принадлежности (-ов, -ин, -ский), что указывает на её украинские или южнорусские корни: в украинской ономастике фамилии на -а, -алда нередко оставались в форме чистого прозвища. Географически Кошкалда чаще всего встречается в исторических областях Слобожанщины и Новороссии — на стыке современных Харьковской, Сумской областей Украины и прилегающих районов России.

Таким образом, предок носителя этой фамилии был человеком, жившим у болота, или получил меткое прозвище по птице, которая водилась в его краях.