Фамилия Кошкенбаев — характерный пример казахской антропонимической модели, адаптированной под русскую паспортную систему. Её основа — личное имя Кошкенбай, которое состоит из двух частей: «кошкен» и «бай». В казахском языке «кошкен» — это причастие от глагола «кошу» (кочевать, переезжать), то есть «перекочевавший», «откочевавший». Вторая часть, «бай», в тюркских языках означает «богатый», «господин», «хозяин», а в составе имён часто служила пожеланием достатка или социального статуса. Таким образом, имя Кошкенбай могло означать «богатый кочевник» или «тот, кто разбогател во время перекочёвки», но более вероятно, что это пожелательное имя, данное ребёнку, родившемуся в пути или во время переезда семьи на новое пастбище.

Фамилия образована по типичному для казахских фамилий принципу: к основе Кошкенбай добавили русский патронимический суффикс -ев (фонетический вариант -ов после мягких согласных). В дореволюционный период, при записи в метрики или при переписях, казахские имена часто русифицировали именно таким способом, превращая отчество в наследственную фамилию. Поэтому Кошкенбаев буквально значит «потомок Кошкенбая».

Интересная деталь: в отличие от многих русских фамилий, где суффикс -ев указывает на принадлежность отцу (Иван — Иванов), здесь он закрепился за целым родом. В казахской среде до XX века фамилий в современном понимании не было — использовали имя отца, деда и так далее (Кошкенбайулы — «сын Кошкенбая»). Русская администрация упростила эту систему, зафиксировав одно имя как фамилию для всех потомков. Поэтому среди носителей фамилии Кошкенбаев могут встречаться люди, чьи предки не были прямыми сыновьями конкретного Кошкенбая, а принадлежали к его роду или аулу.

Географически фамилия распространена в Казахстане, особенно в южных и западных регионах, где кочевой образ жизни сохранялся дольше. В России встречается редко, в основном среди казахов, переехавших в приграничные области (Астраханская, Оренбургская) или в крупные города. Однокоренных фамилий в русском языке нет, но в казахском есть множество вариантов с тем же корнем «кош»: Кошкарбаев, Кошкимбаев, Коштаев — все они так или иначе связаны с идеей движения, перехода, кочевья.