Фамилия Нежура — редкий случай, когда прозвище стало родовым именем без каких-либо фамильных суффиксов. В русской традиции фамилии обычно образуются с помощью -ов, -ин или -ский, но Нежура застыла в своей исходной форме, как Нечай, Некрас или Неупокой. Это так называемые «отпрозвищные» фамилии, где слово сразу стало фамилией, минуя стадию переоформления.

Корень здесь — глагол «журить» (бранить, выговаривать, журить). Приставка не- даёт отрицание. Прозвище Нежура могли дать человеку, которого трудно пристыдить или заставить чувствовать вину: «его не проймёшь журо́м». В народной речи «жура» — это укор, выговор. Соответственно, Нежура — тот, кто не поддаётся упрёкам, стоит на своём, или, напротив, кто сам никого не журит — мягкий, неконфликтный человек.

Вероятнее всего, фамилия сформировалась в южнорусских или украинских говорах. На это указывает окончание -а, характерное для украинской модели прозвищных фамилий (Нехода, Непийпиво). В украинском языке «журитися» означает «печалиться, горевать», поэтому возможна и вторая трактовка: Нежура — «тот, кто не горюет», «беззаботный». Обе версии сходятся на одном: фамилия описывает характер или поведение человека, а не его профессию или место жительства.

Среди однокоренных фамилий — Журов, Журин, Журавель, но Нежура стоит особняком. Она не даёт вариантов «Нежуров» или «Нежурин» — в документах XIX века встречается именно в неизменной форме. Это указывает на относительно позднюю фиксацию фамилии: в эпоху, когда крестьянам массово присваивали фамилии, прозвище могли записать как есть, без переделки.

Географически фамилия тяготеет к Полтавской, Черниговской и Курской губерниям. В современных российских базах Нежура встречается редко, в основном в Краснодарском крае и Ростовской области — регионах, куда активно переселялись малороссы в XVIII–XIX веках. Носителей фамилии немного, что делает её хорошим маркером для генеалогического поиска: если вы Нежура, ваши корни почти наверняка ведут в украинское или пограничное русское село.