Фамилия Пинчевская — женская форма фамилии Пинчевский, и её происхождение связано с географическим названием. Основа «Пинч-» указывает на топоним Пинч или Пинча. Скорее всего, речь идёт о городе Пинск (историческая белорусская земля, ныне Брестская область), который в старых документах и в народной речи мог называться Пинч. Суффикс «-евск-/-овск-» в фамилиях на «-ский» типичен для шляхетских и дворянских родов Речи Посполитой, а также для мещан и крестьян, переселившихся из города в другое место и получивших прозвище по месту выхода. Таким образом, первый носитель фамилии Пинчевский — это человек, который был родом из Пинска или его окрестностей, либо владел землёй в тех краях.

Существует и менее вероятная версия, что основа связана не с Пинском, а с рекой Пина (приток Припяти), протекающей через Пинское Полесье. Но в ономастике чаще фамилии образуются от названия города, а не от реки, если река не дала имя самому городу. В любом случае, корень указывает на западнорусские, белорусские земли.

Форма Пинчевская закрепилась как женский вариант фамилии, и в современной России она встречается относительно редко, что подтверждает её региональное происхождение. В старину такие фамилии могли принадлежать и православным, и католикам, поскольку Пинск был многонациональным городом с еврейской, польской и русской общинами. Однако само окончание «-ский» в мужском роде и «-ская» в женском чаще всего носили представители православного духовенства или мелкой шляхты, а не крестьяне, у которых преобладали фамилии на «-ов» и «-ин».

Если искать параллели, то однокоренные фамилии — Пинский, Пинчук, Пинчев. Пинчук, например, более распространена и тоже означает «житель Пинска» (суффикс «-ук» характерен для украинского и белорусского языков). Пинчевская — это более «длинный», книжный вариант, который мог возникнуть в среде грамотных людей, например, священников, записывавших свою фамилию по месту служения.