Фамилия Пронягиг — редкий случай, где написание почти полностью совпадает с произношением, но именно это и создаёт трудности для этимологии. Скорее всего, перед нами вариант фамилии Пронягин, записанный на слух с характерным для некоторых говоров «г» на конце. В русской ономастике окончание -иг вместо ожидаемого -ин встречается в фамилиях, которые фиксировали в местностях, где «г» произносится фрикативно (как в украинском или южнорусском диалекте). Таким образом, основа фамилии — это прозвище или имя Проняга.

Проняга, в свою очередь, — производное от имени Прокофий (разговорная форма Проня) с суффиксом -яг(а), который в русских говорах придаёт слову оттенок просторечия или ласкательности. Прокофий — имя греческого происхождения, означающее «преуспевающий». В крестьянской среде XVII–XIX веков именем Проня называли не только Прокофиев, но и Прохоров, а иногда и людей с другими именами на «Про-» — в обиходе разница стиралась. Суффикс -яг- (ср. Ваняга, Степаняга) характерен для северных и сибирских говоров, где он образовывал прозвища от личных имён.

Вторая версия, менее вероятная, но допустимая: фамилия могла возникнуть от прозвища Проняга, связанного с глаголом «пронять» (пронять — пробрать, пронять холодом или страхом). В таком случае прозвище давали человеку пронырливому, настойчивому или, наоборот, чувствительному. Однако эта гипотеза слабее, так как глагольная основа с суффиксом -яг- в русских фамилиях встречается редко, а имя Проня — повсеместно.

Географически фамилия Пронягиг (и её более частый вариант Пронягин) тяготеет к регионам, где было сильно влияние украинского или южнорусского произношения — Рязанская, Тамбовская, Воронежская области, а также территории бывшего Дикого поля. Там фрикативное «г» было нормой, и писарь при записи фамилии мог механически заменить «н» на «г», услышав слово на слух. Носители такой фамилии — потомки крестьян или однодворцев, чьё родовое прозвище закрепилось в документах случайным, но устойчивым образом.

Социальный контекст: фамилии на -ин, -ых и их диалектные варианты обычно принадлежали непривилегированным сословиям. Пронягины (и Пронягиги) в XIX веке — это государственные или помещичьи крестьяне, редко — мещане. Дворянской ветви у этой фамилии нет, что подтверждается её отсутствием в родословных книгах.