Фамилия Сетинский — довольно редкая, и её происхождение не лежит на поверхности. В ней сразу обращает на себя внимание суффикс -ский, который в русской ономастике чаще всего указывает на дворянское, шляхетское или географическое происхождение. Такие фамилии обычно образовывались от названия местности (имения, села, городка), где жил или владел землёй родоначальник.

Основа «Сетин-» с большой вероятностью восходит к названию населённого пункта. В России и на территории бывшей Речи Посполитой существовали и существуют топонимы вроде Сетино, Сетин, Сетинь. Например, в Смоленской области есть деревня Сетино, а в Белоруссии — село Сетин. Соответственно, Сетинский — это «тот, кто родом из Сетина» или «владелец Сетина». Вариант с суффиксом -ский типичен для фамилий, которые закрепились за выходцами из Западной Руси, Белоруссии и Польши, где такие формы были нормой для мелкой шляхты и духовенства.

Вторая, менее распространённая версия, отталкивается от прозвища или нецерковного имени. В русских говорах слово «сеть» известно в значении «рыболовная снасть», а «сетин» могло означать «тот, кто плетёт сети» или «рыбак». Однако в этом случае логичнее ожидать фамилию Сетин или Сетников. Форма на -ский от такого прозвища выглядит искусственной, как если бы её дали по месту жительства человека, прозванного Сетей. Это возможно, но менее убедительно, чем топонимическая версия.

Стоит отметить, что фамилия не фиксируется в классических словарях русских фамилий (например, у Унбегауна) как широко распространённая. Это подтверждает её локальный характер. Скорее всего, предки носителей фамилии Сетинский происходили из одного конкретного региона — вероятнее всего, из западных областей России (Смоленщина, Псковщина) или из восточной Белоруссии, где топоним Сетино встречается чаще всего.

Говорить о принадлежности к конкретному сословию без генеалогического исследования сложно. Суффикс -ский в XIX веке активно использовался при «облагорожении» фамилий семинаристами, а также при переходе крестьян в мещанское или купеческое сословие. Однако первоначально Сетинские могли быть как мелкими землевладельцами (шляхта), так и крестьянами, получившими фамилию по названию деревни, в которой жили.