Фамилия Валешняя — редкий случай, когда географический суффикс не скрывает, а подчёркивает происхождение. Форма на -яя, а не на -ая, — это не опечатка и не вариант написания, а прямой показатель: перед нами типичная украинская или южнорусская фамилия, образованная по модели прилагательного женского рода. В русском языке такие фамилии на -яя встречаются в основном у выходцев с Украины, где окончание -яя (а не -ая) — норма для прилагательных: «Валешняя» — это «Валешня» в форме вопроса «чей?» или «откуда?».

Основа фамилии — Валешн(я). Скорее всего, это топонимическое прозвище: человека назвали по месту жительства — из села или хутора Валешня. Такие названия есть в исторических документах: например, Валешня — деревня в бывшей Черниговской губернии. Корень «вал-» может указывать на вал (земляную насыпь) или на «валить» (лес, деревья), то есть Валешня — место, где валили лес или где был земляной вал. Возможна и связь с личным именем Валеш — уменьшительной формой от Валентин или Валериан, но для фамилии на -яя топонимическая версия надёжнее.

Суффикс -н- в основе (Валеш-н-я) типичен для названий мест по признаку: «валешня» — то, что относится к валу или валежу. Фамилия Валешняя, таким образом, исходно означала «та, что из Валешни» или «женщина из рода Валешней». Мужской вариант, если он существовал, звучал бы как Валешний, но в документах он почти не встречается — фамилия закрепилась в женской форме, что бывает у украинских фамилий, перешедших в русскую среду без изменения.

Встречаемость фамилии крайне низкая. Основной ареал — юг России и восток Украины, особенно Белгородская и Воронежская области, куда в XVIII–XIX веках переселялись крестьяне из Черниговщины. Предки носителей фамилии, скорее всего, были государственными или помещичьими крестьянами, получившими фамилию по названию деревни, откуда их переселили. Дворянских корней у Валешней нет — фамилия не фигурирует в родословных книгах.

Сравнение с однокоренными фамилиями (Валешко, Валешов, Валешнев) показывает, что Валешняя — самая редкая и самая «географическая» из них. Если Валешко — типичное украинское прозвище, а Валешов — русифицированная форма, то Валешняя сохранила прямую топонимическую привязку.