Фамилия Вальгер — одна из тех, что прямо указывает на профессию предка. Её основа — немецкое слово «wälgern», что значит «раскатывать тесто». Поэтому, скорее всего, первый носитель этой фамилии был пекарем или поваром. Такие «говорящие» фамилии по роду занятий часто закреплялись за мастерами, чья работа была на виду.

Словообразовательная модель здесь простая: фамилия образована от прозвища без добавления русских суффиксов -ов, -ин или -ский. Это характерно для фамилий, которые могли возникнуть в среде немецких колонистов или в регионах со смешанным населением, где прозвище перешло в фамилию в исходной форме. В отличие от многих русских фамилий, Вальгер не указывает на отца (чей сын) или место жительства, а прямо называет занятие человека.

Встречается фамилия в основном на юге России и в Поволжье — регионах, куда в XVIII–XIX веках приглашали немецких переселенцев. Среди них было много ремесленников и пекарей, поэтому прозвище Вальгер могло закрепиться за целыми династиями хлебопёков. Впрочем, нельзя исключать и другую версию: в некоторых диалектах немецкого языка «wälgern» имело более широкое значение — «катать», «валять», что могло относиться и к другим ремёслам, например, к валяльщику шерсти.

Сравните с однокоренными фамилиями: Вальгеров (уже с русским суффиксом), Вальгерт (с немецким суффиксом деятеля). Но именно форма Вальгер — самая прямая и прозрачная по смыслу. Споров среди этимологов почти нет: все сходятся на связи с тестом и выпечкой. Другие, более экзотические версии (например, от личного имени) не находят серьёзной поддержки в источниках.