Фамилия Далдаев образована от личного имени или прозвища Далда. В основе, скорее всего, лежит тюркское слово «далда» — с несколькими значениями: «защита, прикрытие, укрытие», а также «хитрость, уловка». В этом случае прозвище Далда мог получить либо осторожный человек, либо тот, кто умел выкручиваться из сложных ситуаций. В тюркских языках слово «далда» может означать и «задняя сторона», «тыл», что тоже укладывается в логику прозвища — человека, держащегося в тени или сзади.

Фамилия оформлена типичным русским патронимическим суффиксом -ев, который присоединяется к основам, оканчивающимся на мягкий согласный или, как в данном случае, на гласный. По модели образования Далдаев — это «сын Далды», то есть типичная русская фамилия, возникшая в среде, где тюркские имена и прозвища были распространены. Такие фамилии характерны для регионов с долгой историей русско-тюркского взаимодействия — Поволжья, Приуралья, Северного Кавказа.

Встречаются и другие, менее вероятные версии. Например, связь с арабским именем Далдаль, что маловероятно для русской фамильной модели. Или происхождение от осетинского слова «далда» — «нижний». Если принять эту версию, фамилия могла означать «живущий внизу» (по рельефу местности), но она не объясняет, почему прозвище дало именно такую фамилию, а не, скажем, Далдатов или Далдашвили. Тюркская версия выглядит убедительнее и по географии, и по частотности аналогичных фамилий (Далдин, Далдов).

Встречаемость фамилии Далдаев фиксируется преимущественно в Чечне, Ингушетии, Дагестане и среди чеченской диаспоры. Это указывает на то, что фамилия могла закрепиться как русская по форме, но вайнахская по происхождению основы — среди чеченцев и ингушей имя Далда (в форме Далда, Далди) встречается как мужское личное имя. В таком случае фамилия Далдаев — это адаптация вайнахского имени под русскую фамильную норму, что типично для народов Кавказа, включенных в состав Российской империи.