Фамилия Донская — женская форма фамилии Донской, и её происхождение напрямую связано с прозвищем, которое давали предку. Самая очевидная и распространённая версия — топонимическая: прозвище Донской получил человек, живший на берегу реки Дон или пришедший с этих земель. Такие прозвища были удобны для идентификации переселенцев в других регионах: «откуда родом?» — «с Дона», так и закреплялось Донской.

Менее убедительна гипотеза, выводящая прозвище от нарицательного «дон». В русских говорах этим словом могли называть что-то особенное, но убедительных словарных подтверждений, что это было распространённое прозвище, нет. Ещё одна версия — испанские корни, от обращения «дон» (господин). Она совсем маловероятна для русской крестьянской или казачьей среды: титул «дон» не имел хождения в России, и прозвище на его основе было бы искусственным.

Интереснее обратить внимание на фамильную модель. Форма на -ской/-цкой (Донской, Донская) — типично дворянская или казачья. В казачьей среде такие фамилии были особенно часты: они указывали на принадлежность к Донскому казачьему войску. Если предок нёс службу на Дону или числился донским казаком, прозвище Донской закреплялось за ним как сословный маркер. Это правдоподобнее, чем связь с абстрактным «господином».

Таким образом, фамилия Донская, скорее всего, говорит о географическом или служилом происхождении — либо предок жил на Дону, либо состоял в донском казачестве. Потомок человека с прозвищем Донской со временем получил фамилию, которая передавалась по наследству, и в женском роде она звучит как Донская.