Фамилия Капинская — женская форма, образованная от мужской Капинский. В русской традиции фамилии на -ский/-ская чаще всего указывали на географическое происхождение: так называли человека по местности, из которой он вышел или которой владел. В основе лежит топоним Капин или Капино — такие названия встречаются в Польше, Беларуси и на западе России. Например, есть деревня Капино в Смоленской области и село Капин в Подкарпатском воеводстве Польши. По одной из версий, название восходит к древнерусскому или польскому слову «капа» — в разных славянских говорах так называли шапку, капюшон или навес. Возможно, прозвище Капа давали человеку, который носил характерный головной убор или жил под защитой скального козырька.

Менее вероятна, но допустима связь с церковным именем Капитон (от латинского capito — «большеголовый»). В таком случае фамилия прошла путь Капитон → Капин (краткая форма) → Капинский. Однако для русской ономастики типичнее образование от названия места, а не от имени с суффиксом -ин-: модель «Капин + -ский» скорее топонимическая.

Фамилия Капинская — не самая частая, её можно встретить в основном в западных областях России и в восточной Польше. В польском языке ударение падает на второй слог (Капи́нска), в русском — на второй или третий, в зависимости от местной традиции. Носительницы фамилии — почти наверняка потомки выходцев из небольшого села или хутора, которые при переезде получили прозвание по родному месту. Сословной привязки здесь нет: на -ские оседали и дворяне (по именным поместьям), и крестьяне (по деревне рождения). Поскольку фамилия не содержит дворянского герба или устойчивых исторических упоминаний, скорее всего, она сформировалась в крестьянской или мещанской среде в XIX веке, когда массово закреплялись фамилии по названиям деревень.