Фамилия Пильгуев — редкий случай, когда основа, скорее всего, не русская, а тюркская или кавказская, а суффикс — типично русский. Корень «пильгу» не встречается в древнерусских именах и прозвищах. Самое вероятное объяснение: в основе лежит тюркское слово «бильги» или «пильги» — «знак», «метка», «примета», а в переносном смысле — «мудрый», «знающий» (ср. татарское «белгеч» — знаток). Человек мог получить прозвище Пильгу за сметливость, образованность или за то, что ставил метки (например, на деревьях в лесу или на товаре). Суффикс -ев указывает на принадлежность: Пильгуев — сын Пильгуя.

Менее правдоподобна, но всё же возможна версия от кавказского имени Пилгу (в осетинском или ингушском языке есть похожие основы). В этом случае фамилия могла возникнуть в среде горских народов, а затем обрусела при переходе в русское подданство. Третий вариант — искажение фамилии Пильников (от «пильник» — работник на пилораме) через диалектное произношение, но это уже натяжка: слишком далеко по звучанию.

Географически фамилия встречается в основном на Северном Кавказе и в южных областях России, что косвенно подтверждает первую версию. В дореволюционных переписях Пильгуевы не фигурируют как дворяне или купцы — скорее всего, это была фамилия государственных крестьян или казаков. Сегодня носителей мало, фамилия считается редкой.

Словообразовательная модель простая: прозвище на -уй (Пильгуй) плюс стандартный русский притяжательный суффикс -ев. Аналогично образованы Булгуев, Калгуев, Торгуев — все с тюркскими корнями. Так что, если вы Пильгуев, ваши предки, скорее всего, жили на южных рубежах России и носили прозвище, связанное с умом или ремеслом, а не с именем святого.