Фамилия Проневская — редкий случай, когда географическая привязка почти очевидна, но происхождение основы упирается в несколько версий. Суффикс -ск- указывает на дворянский или шляхетский тип фамилии, образованной от названия местности. Чаще всего такие фамилии заканчивались на -ский/-цкий и означали «выходец оттуда-то» или «владелец такого-то поместья». Проневский — тот, кто родом из Проневич, Пронева или с реки Прони.

Самая прямая версия — топонимическая: несколько деревень с названием Проневичи (Проневичи, Пронёвичи) есть в Беларуси, в частности в Гродненской области. Фамилия Проневский могла закрепиться за шляхтичем, владевшим таким имением, или за крестьянином, переселившимся оттуда. В этом случае корень Пронь- — это, скорее всего, вариант личного имени Прон (уменьшительное от Прокофий или Пётр), а суффикс -евич указывает на «сына Прона». Со временем название деревни «Проневичи» дало фамилию «Проневский» по модели «чьи земли? — Проневские».

Вторая версия связывает фамилию с гидронимом — рекой Проня. Проня — это приток Сожа в Беларуси и приток Оки в России. Если предки жили на берегу этой реки, их могли прозвать «пронскими», а затем, по распространённой модели, переделать в «Проневских». Однако для такой версии логичнее была бы фамилия Пронский. Переход «Пронь» → «Проневский» возможен, если в основе лежало прозвище, а не прямое название реки.

Третий, менее вероятный вариант — отчество от канонического имени Проний (редкая форма от Прокопий или Прохор), но в русской ономастике такие случаи единичны. Чаще всего -евский в фамилии — это не отчество, а притяжательное прилагательное к топониму.

Сословно фамилия Проневская не закреплена за одним классом. В Речи Посполитой она могла принадлежать мелкой шляхте (однодворцам), а в Российской империи — духовенству или крестьянам, получившим фамилию по месту выхода. Поскольку фамилия редкая, её носители сегодня разбросаны по России, Украине и Беларуси, но наибольшая концентрация встречается в западных областях — там, где есть деревни Проневичи.