Имя Пронюха является производной формой имени Прокопий. Оно в переводе с греческого означает «преуспевающий». Одним из покровителей этого имени считается мученик Прокопий Иерусалимский, который жил и пострадал за веру при императоре Диоклетиане. Кроме того, имя Пронюха может быть производной формой таких имен как Прокл, которое на древнегреческом означает «минувшая слава», Протасий, переводящегося с греческого как «передовой», и Прохор, которое на греческом имеет значение «запевала, руководитель хора». Скорее всего, основатель рода Пронюхиных был человеком из простого сословия. Таким образом, потомок человека, обладающего именем Пронюха, со временем получил фамилию Пронюхин.