Фамилия Цокаев (в осетинской традиции — Цокатæ) напрямую связана с личным именем Цоко. Это имя — уменьшительная форма канонического имени Стефан, которое пришло в русский и осетинский обиход из греческого языка. Греческое Стефанос переводится как «корона» или «венец», так что в основе фамилии лежит образ, связанный с царским достоинством и наградой.

Имя Стефан давали в честь почитаемых христианских святых. Самый известный из них — Стефан Первомученик, который стал первым христианином, принявшим смерть за веру. Он активно проповедовал христианство, и его образ широко почитается в разных конфессиях. В католической традиции мученик Стефан считается небесным покровителем сразу нескольких городов — Кесселя, Пассау, Прато, Четоны и Вены. Кроме того, известен святой Стефан Венгерский, который почитается как покровитель Венгрии, а также как небесный заступник каменщиков и строителей.

Словообразовательная модель здесь простая и характерная для многих фамилий: к основе Цоко добавили типичный русский суффикс принадлежности -ев, который указывает на «сына» или «потомка». Таким образом, Цокаев буквально означает «сын Цоко». Со временем прозвище или отчество, закрепившееся за детьми человека по имени Цоко, превратилось в постоянную родовую фамилию.

Интересно, что в осетинской среде фамилия сохранила свою форму Цокатæ, где окончание указывает на принадлежность к роду. Это говорит о том, что имя Цоко было достаточно распространено в среде предков современных носителей фамилии, чтобы дать начало отдельному роду. Уменьшительная форма Цоко, в отличие от полного церковного имени Стефан, звучала более просто и по-домашнему, что типично для имен, которые использовались в повседневной жизни, а не в церковных записях.