Фамилия Венгерская — женская форма, указывающая на принадлежность к роду Венгерских. В основе лежит прозвище Венгер, которое в свою очередь образовано от названия народа — венгров (мадьяр). Однако носителем прозвища вовсе не обязательно был этнический венгр. Чаще так называли русского или украинца, который вернулся из Венгрии, долго там прожил или перенял какие-то привычки, манеру одеваться. Встречается и версия, что прозвище давали по внешнему сходству: смуглому, чернобровому человеку могли сказать «ты как венгр». Есть и бытовая гипотеза, связывающая прозвище с народным танцем «венгерка»: возможно, предок был плясуном, которого выделяли за манеру исполнения.

С точки зрения словообразования фамилия Венгерская относится к типичной восточнославянской модели на -ский/-ская. Такие фамилии в XVI–XVII веках часто получали дворяне и духовенство, но на практике они закрепились и за крестьянами, особенно на западе и юге России, а также на Украине. Суффикс -ская указывает на принадлежность: буквально «из рода Венгеров» или «из местности, связанной с венграми». В отличие от фамилий на -ов/-ин, которые чаще образовывались от прямого прозвища отца, форма на -ский могла означать и топонимическое происхождение: например, если предок жил в селе Венгеровка или владел землей, прозванной «Венгерской».

Интересно, что фамилия Венгерская встречается в документах не только у русских, но и у украинцев, белорусов и поляков. В Речи Посполитой прозвище Венгер (Węgrzyn) было распространено среди шляхты, и на это указывают гербы. В России же носители фамилии чаще всего были крестьянами или мещанами, и прозвище передавалось по наследству, полностью заменив первоначальное имя в официальных бумагах.