Фамилия Забегайлова — редкий случай, когда прозвище, лёгшее в основу, сохранилось почти без изменений, а не превратилось в более привычное Забегалов или Забегаев. Женская форма Забегайлова образована от мужской Забегайло, а та, в свою очередь, от прозвища Забегайло. Суффикс -айло (или -яйло) в русских фамилиях встречается нечасто и обычно указывает на деятеля, склонного к повторяющемуся действию: «тот, кто постоянно забегает». В говорах слово «забегайло» могло означать непоседу, суетливого человека или того, кто часто и неожиданно появляется.

В белорусской и украинской ономастике модель на -айло (Кричайло, Лягайло) более продуктивна, чем в великорусской. Поэтому велика вероятность, что фамилия имеет западнорусские или малороссийские корни. Географически Забегайловы встречаются в Курской, Белгородской областях и на юге России — в зоне смешения говоров, где оседали переселенцы из Речи Посполитой. Сам глагол «забегать» в значении «заходить мимоходом» общеславянский, так что прозвище могли дать и в Московской Руси, но именно форма на -айло выдает юго-западное влияние.

Прозвище Забегайло необязательно носило насмешливый оттенок. В крестьянской среде так могли назвать расторопного, подвижного работника, который «забегает» вперёд других или успевает везде. В документах XVI–XVII веков встречаются прозвища Забега и Забегала, но именно с суффиксом -айло форма фиксируется позднее, в основном в метрических книгах XIX века. Фамилия не получила широкого распространения, поэтому её носители, скорее всего, происходят из одного локального рода, разошедшегося по разным губерниям.

Сословно Забегайловы, как и большинство носителей «прозвищных» фамилий, относились к крестьянам или однодворцам. Дворянских родов с такой фамилией не зафиксировано. В написании путаницы почти не бывает: замена на Забегалов встречается, но редко, так как суффикс -айло хорошо различим. Единственная сложность — ударение: в фамилии оно падает на третий слог (Забега́йлова), хотя в исходном прозвище могло быть и на второй.