Фамилия Згура не вписывается в традиционные славянские модели, образованные от двухосновных имён вроде Доброслав или Яромир. Её происхождение — предмет споров, и наиболее убедительная версия ведёт к польскому слову skora, то есть «кожа». В этом случае первоначальное прозвище Скора закреплялось за кожевником, скорняком или торговцем кожаными изделиями. Переход начального «с» в «з» при заимствовании или под влиянием соседних говоров — явление нередкое, поэтому польская фамилия Скора вполне могла превратиться в русскую Згура.

Другая польская гипотеза отсылает к выражению z góry — «сверху» или «свысока». Такое прозвище могло указывать либо на высокий рост человека, либо, в переносном смысле, на его надменный, гордый нрав. Обе версии имеют право на существование, но первая, «кожевенная», подкрепляется массовостью ремесленных прозвищ в основе фамилий.

Существует и румынская версия, связывающая фамилию со словом zgură — «шлак» или «сажа». Здесь просматривается два возможных пути: прозвище могли дать трубочисту (человеку, постоянно имеющему дело с сажей) или, что менее вероятно, оно отражало внешность — очень смуглую кожу предка. Эта гипотеза менее распространена, но её нельзя отбрасывать, учитывая, что фамилия встречается и в зонах исторического контакта с румынским языком.

По своей словообразовательной модели фамилия Згура стоит особняком. В ней нет типичных русских суффиксов принадлежности (-ов, -ин, -ский), которые указывали бы на отчество или принадлежность к роду. Это застывшее прозвище в чистом виде, что характерно для украинских, белорусских и польских фамилий. Если бы фамилия оформлялась по русскому образцу, мы бы увидели варианты вроде Згурин или Згуров — но история распорядилась иначе.

Географически фамилия тяготеет к западным регионам бывшей Российской империи. Встречается она и в Польше, что подкрепляет версию о польском корне. В русских переписях и метрических книгах XIX века носители фамилии Згура чаще всего фиксировались как мещане или крестьяне, без указания на принадлежность к дворянству, что косвенно подтверждает её происхождение из ремесленной или крестьянской среды.