Фамилия Дынай — редкая, и её происхождение не лежит на поверхности. В первую очередь бросается в глаза необычное окончание -ай, которое нехарактерно для славянских фамилий, но встречается у фамилий тюркского, румынского или молдавского происхождения. Наиболее вероятная версия связывает её с румынским или молдавским словом «dunăre» (Дунай), которое в народном произношении могло звучать как «дынай». В таком случае фамилия указывает на географическое происхождение предка — человека, жившего на берегу Дуная или переселившегося оттуда. Эта версия подкрепляется тем, что в Молдове и на юго-западе Украины (Одесская, Черновицкая области) действительно встречаются носители фамилии Дынай, хоть и в небольшом количестве.

Если отбросить географическую привязку, можно рассмотреть и тюркский след. В тюркских языках есть корень «дын» (религия, вера) или «тын» (дыхание, покой). Суффикс -ай характерен для образования личных имён и прозвищ (ср. Кунай, Толай). Тогда Дынай могло быть прозвищем, данным человеку спокойному, «дышащему ровно», либо, наоборот, религиозному. Однако эта версия слабее, так как фамилия почти не фиксируется в регионах традиционного проживания тюркских народов — в Татарстане, Башкортостане или Средней Азии.

Словообразовательная модель фамилии проста: это застывшее прозвище или топоним без дополнительных русских суффиксов (-ов, -ин, -ский). Такие «чистые» фамилии часто давали выходцам из других этносов, и в русском контексте они не склоняются (к Дынаю, о Дынае). Это дополнительно указывает на неславянское, скорее всего, румынское или молдавское происхождение.

Сравните с однокоренными фамилиями: Дунаев, Дунайский — они имеют понятную русскую морфологию. Дынай стоит особняком, сохраняя исходное звучание. Сословно предки Дынаев, скорее всего, были крестьянами или мещанами, поскольку фамилии без суффиксов редко встречаются у дворянства. Точных сведений о знаменитых носителях нет — фамилия остаётся локальной и малочисленной, что делает её особенно ценной для семейной истории.