Фамилия Капровая — редкий случай, когда родовое имя сохранило форму женского рода. В русской традиции фамилии на -ая, -ская изначально были прилагательными, отвечавшими на вопрос «чей?» или «какой?» — например, Капровая жена, дочь, усадьба. Впоследствии они закрепились за целым родом, но звучат так, будто принадлежат женщине. Чаще всего такие фамилии встречаются на юге России и Украине, где под влиянием украинского языка женская форма могла стать общей для всей семьи.

Корень фамилии — «капор» или «капра». Капор — старинный женский головной убор, что-то вроде чепца с завязками под подбородком. Прозвище Капор могли дать женщине, которая носила такой убор постоянно, шила их или торговала ими. Но не исключено, что основа — диалектное слово «капра» или «капря»: в некоторых говорах так называли капризного, своенравного человека. Если так, то фамилия пошла от прозвища по характеру: «капра» — тот, кто капризничает, упрямится.

По другой версии, фамилия могла возникнуть от названия растения — каперсы (в народе их иногда путали с «капорцами»), но это маловероятно: прозвища по растениям обычно давали не по экзотическим, а по местным. Куда правдоподобнее связь с ремеслом или бытовой деталью: предок мог быть портным, шапочником или просто носить характерный капор.

Среди однокоренных — Капоров, Капорин, Капорский, Капралов. Последняя фамилия (от «капрал» — воинское звание) звучит похоже, но имеет другую историю. Капровая стоит особняком: её окончание указывает на южнорусское или украинское происхождение, а сама основа — на прозвище, данное скорее женщине, чем мужчине. В метрических книгах и ревизских сказках такая фамилия почти не встречается — это редкий осколок местной ономастики, который мог сохраниться в одной-двух семьях.