Фамилия Касай — одна из тех, где история имени напрямую связана с историей народа. В её основе лежит тюркское имя, и это сразу задаёт направление поиска: предки носителя фамилии, скорее всего, были выходцами из тюркской или исламизированной среды.

Этимология имени Касай неоднозначна, и специалисты предлагают несколько версий. Самая прозрачная — связь с арабским именем Касим, что значит «делящий, распределяющий», а в переносном смысле — «щедрый». Касай мог быть диалектным или фонетически изменённым вариантом этого имени. Вторая гипотеза уводит в древнетюркскую астрономию: слово qaws обозначало созвездие Стрельца и соответствовало ноябрю. Тюрки нередко давали детям имена по названиям созвездий или месяцев, так что и такое происхождение вполне вероятно. Третья версия связывает имя с выражением «коус аи» — «изогнутый полумесяц», что тоже отсылает к небесной символике.

Особый интерес фамилии Касай придаёт её связь с исторической знатью. Известен род ногайских князей Касаевых, которые вели свою родословную от Касая — сына Ногая, основателя Ногайской Орды. В документах XV века зафиксирован уход этого Касая в Кабарду, а в источниках XIX века упоминаются его потомки, жившие на Кубани. Примечательно, что они принимали у себя барона и генерал-лейтенанта Фёдора Фёдоровича Торнау — фигуру известную в истории Кавказской войны. Эта ветвь рода сохраняла высокий социальный статус на протяжении нескольких столетий.

Фамилия Касай интересна и своей формой. Она не получила типичного русского суффикса -ов или -ин. Это значит, что в какой-то момент именование главы семьи перешло к потомкам в неизменном виде — как прозвище или прямое имя. Такое случалось реже, чем образование «патронимических» фамилий, и обычно указывает либо на позднюю фиксацию, либо на особый статус носителя, которому не требовалось русифицировать фамилию. В случае с Касаем мы видим именно княжеский род, где форма имени могла сохраняться как знак происхождения.