Фамилия Москальский напрямую связана с прозвищем Москаль, а то, в свою очередь, — с существительным «москаль». Так в украинском, белорусском и польском языках называли выходцев из Московии, то есть из русского государства. Для носителя фамилии это ценный источник семейной истории: прозвище, переходя из поколения в поколение, превратилось в фамилию и по сей день хранит память о происхождении предка.

В письменных источниках XVIII–XIX веков жители восточных районов Белоруссии и Украины называли словом «москаль» не только уроженцев великорусских губерний, но и солдат, а также чиновников Российской империи. Поэтому у прозвища Москаль могло быть два равноправных значения. Первое — указание на род деятельности: так могли прозвать человека, состоявшего на службе в российской армии. Второе — указание на происхождение: выходца из России, который приехал в Польшу, Украину или Белоруссию, земляки-соседи вполне могли окрестить Москалём.

Сам по себе суффикс -ск- в фамилии Москальский типичен для фамилий, которые образовывались от прозвищ и имён в польско-украинской традиции. Он отвечал на вопрос «чей?» или «откуда?» и закреплял за человеком прозвище как наиболее употребительное именование. Со временем это именование легло в основу фамилии, которая передавалась уже по наследству. Так что, в отличие от распространённых фамилий на -ов/-ев, форма Москальский выдает скорее западные или юго-западные корни рода, где подобная модель образования была особенно популярна.