Фамилия Шалгинская — женская форма от Шалгинский, и её разумнее всего рассматривать в паре с мужским вариантом. Сразу бросается в глаза суффикс -ск-, который в русских фамилиях чаще всего указывает на происхождение от географического названия: села, деревни или урочища. Носитель такой фамилии — выходец из места с корнем «Шалг-». В отличие от фамилий на -ов/-ев или -ин, которые обычно образовывались от имени или прозвища отца, «Шалгинский» — типичная дворянская или польско-шляхетская модель, хотя в XIX веке она активно распространилась и среди духовенства, и среди крестьян, переселившихся в другие губернии.

Основа «Шалг-» неочевидна. Наиболее правдоподобная версия связывает её с тюркскими языками, где «шалга» или «шалгы» могло означать «кривой», «изогнутый» или «серп» (в некоторых диалектах). В таком случае прозвище Шалга мог получить человек с кривым носом, хромой, либо тот, кто пользовался серпом — то есть крестьянин-земледелец. Менее вероятна, но возможна связь с калмыцким или монгольским «шал» — «лысый», «гладкий». Третий вариант — балтское происхождение от литовского «šalga» (дубина, палка), но для фамилии с суффиксом -инск- это редкость, хотя на западе России такие пересечения бывают.

Географически фамилия тяготеет к западным и южным регионам бывшей Российской империи: её следы встречаются в документах по Смоленской, Могилёвской, а также Херсонской губерниях. В этих краях часто селили выходцев из Речи Посполитой, и фамилия могла закрепиться за шляхтичем, получившим поместье Шалгино или Шалги, либо за крестьянином, записанным по месту выхода. Интересная деталь: в польском языке существует топоним Szalgino (село в современной Литве), и фамилия могла прийти оттуда вместе с переселенцами после разделов Польши.

Словообразовательная модель «Шалгинский» — это притяжательное прилагательное от названия (Шалгино → Шалгинский), где суффикс -ин- указывает на принадлежность к чему-то, а -ск- — на отношение к местности. То есть дословно: «тот, кто из Шалгина». В отличие от более простых фамилий, эта сохраняет память не о человеке, а о конкретном клочке земли, где жили предки. Если найти на старых картах деревню Шалгино (а такие есть, например, в бывшей Витебской губернии), можно считать, что загадка решена: фамилия — топонимическая, а её корень — либо тюркское прозвище основателя поселения, либо местное название, смысл которого уже утерян.