Фамилия Цаллаев образована от прозвища Чалай из прилагательного «чалый», т.е. «серый с рыжей примесью» (о лошадиной масти). Так могли называть рыжего с сединой человека. Само же слово «чалый» заимствовано из татарского языка, в котором čall имеет значение «седой» — в отношении человека; рыжая или красноватая масть лошади. Чередование согласных ч/ц является результатом «цоканья». Таким образом, потомок человека, обладающего прозвищем Чалый, со временем получил фамилию Цаллаев.